Maîtrise des risques financiers par la gestion actif passif


- - Formations destinées aux :

cadres des entreprises, institutions financières (au niveau de leur direction financière) désireux de se former à ces techniques de plus en plus utilisées pour la maîtrise des risques financiers

- - Programme :

- Introduction : Principes de base de la gestion des risques, typologie des risques financiers, environnement économique et financier, courbe de taux, gestion d’échéanciers de flux financiers ...
- ALM statique et dynamique, locale et globale : principaux indicateurs : duration, convexité...
- Produits dérivés : produits optionnels de base et stratégies, principes du pricing
- Structures par terme des taux d’intérêt : courbe des taux, zéro-coupons, principaux modèles stochastique d’évolution...
- La gestion actif passif (ALM) Principes de base de l’ALM, risque de taux, rôle stratégique de l’ALM, outils méthodologiques, outils informatiques, immunisation, matching, simulation, méthode des scénarii...
- Notion de VaR (value at risk) et ses applications en liaison avec l’ALM
- Risque de défaut : définition, probabilité de défaut, impact sur le spread des émetteurs, liens avec les ratings des agences de notations...
- Sensibilité des fonds propres à différents risques
- Etudes de cas : obigations, profit testing, fonds de pension, sensibilité des fonds propres...

  • Utilisation par les stagiaires d’un logiciel, disponible sur le site, pour traiter des études de cas

- - prix 900 € HT par personne

- - vous inscrire Merci de nous contacter mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.